Wide View Strategie – popis WiViSt

Wide View Strategie (WiViSt) je typická strategie sledující trend. Účelem této strategie je vstup do pozice na konci korekce, která je určena silným trendem, (uptrend nebo downtrend). V této strategii jsou použity dva intervaly: m30 a m15.

Identifikace trendu

Identifikace trendu závisí na dvou exponenciálních klouzavých průměrech (48-období a 120-období). Tyto klouzavé průměry představují trend během posledního dne (48MA na 30 minutovém grafu), za posledních 2 a půl dne (120MA na 30 minutovém grafu). Průměry jsou spojeny s kotacemi na Forexu, kde se jak známo obchoduje 24 hodin denně. U amerických akcií používám EMA 13-období a 33-období. Pokud chceme používat tuto strategii na jiných finančních trzích, musíme si řádně pamatovat kombinaci těchto průměrů.

Při pozorování průměru cen činíme první zhodnocení, zda stojí za to sledovat tento kurz. Základem identifikace trendu je určit jeho sílu.

Pro to budeme potřebovat nástroje a vlastní zkušenost, abychom mohli zhodnotit trh. Aby se dalo určit, zda jde o silný trend, je potřeba vyhodnotit úhel klouzavých průměrů. K tomu nepotřebujeme žádné nóbl indikátory nebo metody. Pouze potřebujeme pozorovat rychlost klouzavých průměrů. Rychlost lze zhodnotit tak, že se podíváte na graf a uvidíte, zda je krátkodobý klouzavý průměr daleko od dlouhodobého a potvrzuje směr.

Pokud jste viděli takovou situaci (jako je níže), přepneme na interval M5.

Graf 1 – Silný uptrend

Graf 2 – Silný downtrend

Nastavení grafu M5

Identifikaci trendu již máme za sebou. Je čas nastavit 5-minutový graf, který nám poslouží k nalezení vstupních signálů pro pozice. Začneme s nastavením indikátorů. Přihlaste se do platformy xStation 5.

Na grafu M5 byste měli použít následující nástroje:

• Bollinger Bands (interval 6; odchylka 3)
• Stochastic Oscillator (6,3,3)
• Williams Percent Range (interval 48)

Teď máme nastavený graf. Můžeme pokračovat k tomu nejdůležitějšímu – hledání signálů.

Generování signálů

Když Williams Percent Range dosáhl hladiny podhodnocení nebo znovu sestavování (generování signálů v souladu s trendem vyššího pokynu), předpokládáme vznik poptávkové svíčky (%R jsou podhodnoceny) nebo nabídky (%R se znovu formují). Tato svíčka musí mít silné tělo a zavírání by mělo být blízko highs (v případě kupního signálu) nebo blízko lows (v případě prodejního signálu). Zároveň by mělo být tělo svíčky výše než poslední svíčka. Pokud je vše výše uvedené splněno, máme signál pro vstup do pozice.

Graf 3 – kupní signál v uptrendu

Graf 4 – prodejní signál v downtrendu

Řízení rizika

Strategie zahrnuje použití Stop Lossu, Take Profitu nebo Trailing Stop pokynů. Riziko na jeden pokyn by nemělo přesahovat 0.5% kapitálu a velikost pokynu musí být upravena dle úrovně Stop Lossu, který jak jsem již zmínil, nesmí překročit 0.5% majetku.

Abychom přizpůsobili Stop Loss aktuálním tržním podmínkám, používáme nástroj Bollinger Bands. V případě buy pokynů by měl být Stop Loss umístěn v nižším pásmu Bollinger Bands. V případě sell pokynů by měl být Stop Loss umístěn nad vrcholem pásma.

Zavírání pozic (2 možnosti)

• První možnost: Jak již bylo zmíněno, strategie také používá Take Profit pokyn. Ten by měl být umístěn v rozmezí dvakrát Stop Loss (RR 1: 2). Pokud je například náš Stop Loss 15 pipů, Take Profit by měl být 30 pipů.
• Druhá možnost: Jako alternativu lze použít Trailing Stop. Tento přístup se liší v primárním TP (RR 1: 2), uzavření pouze půl pozice. Trailing Stopu by měl být roven vzdálenosti od break even bodu k první hladině Take Profitu. Dle příkladu “první možnosti” by měl být Trailing Stop 30 pipů.

Další filtrování

Základní nastavení strategie WiViSt předpokládá riziko 0.5% z kapitálu. Nicméně je zde další prostor, pokud chceme použít více z našeho kapitálu. V takovém případě je potřeba provést další filtraci signálu – Stochastic Oscillator. Na jeho základě určíme divergenci mezi cenou a oscilátorem. Pokud se taková divergence objeví, je to signál pro to jít zpět na vyšší časový rámec a jeho trend. Poté si můžeme dovolit riskovat 1% majetku.

Graf 5 – divergence při tvoření nákupního signálu

Graf 6 – divergence při tvoření prodejního signálu