Mnoho začátečníků, kteří se pustí do rozboru Elliottovy vlnové teorie, mají problém s praktickou aplikací získané znalosti. Velkým problémem je mnoho alternativ, které vznikají, když se určuje vlnový systém a také fakt, že se trhy pohybují dokonale pouze málokdy.

Elliottovy vlnové teorie

Rozhodl jsem se nashromáždit nezbytné znalosti o tom, jak v praxi použít vlnovou teorii k vybudování transakčního systému a věcí, které osobně používám a představit je ve formě krátkého článku. Nenajdete zde popis celé teorie (vše, co můžete najít v knihách atd.), ale vybrané elementy, které pomohou začátečníkům lépe se orientovat v tomto těžkém předmětu.

Základy

• Trhy se dle vlnové teorie pohybují dle konkrétní vlnové formace.
• Pět vln jde jedním směrem, po tomto vlnovém impulzu následuje korekce o třech vlnách a proces začíná znovu, pouze ve vyšším cyklu.
• Navrhuji soustředit se na formaci o pěti vlnách a jednoduché úpravy během tvoření vln a po dokončení formace. Stručně mě zajímá pouze první impulz a zbytek mě nezajímá.

Základní pravidla impulzů

• vlna 2 se nikdy nevrací o více než 100% vlny 1;
• vlna 4 se nikdy nevrací o více než 100% vlny 3;
• vlna 3 nikdy nejde za konec vlny 1;
• vlna 3 nikdy není nejkratší;
• vlna 4 není v poli/oblasti vlny 1.

Impulzivní vlna vypadá takto

Velmi užitečný nástroj pro určení vln je Awesome Oscillator, který je k dispozici v jakékoliv platformě. Oscilátor porovnává momentum jako frekvenci změny v ceně a zahrnuje 5 období s momentem 34 období. Největší swing na oscilátoru nám ukazuje, že máme co dočinění s vlnou 3.

Pokud po určení vlny 3 oscilátor klesá do oblasti nula a bude i nadále, pohybuje se stejným směrem a formuje divergenci (rozbíhá se) z minulého vychýlení, bude to znamenat formaci vlny 5.

Pro určení vlny 5 používáme DMA 7 období posunutý o 5 období doprava. Prolomení průměru svíčkovým paternem značí konec vlny 5.

Pojďme se podívat na retracementy (pohyb ceny v opačném směru) a rozsahy (ranges), které skvěle zjednodušují určení vstupu a výstupu z pozice.

Statistika:

• retracement vlny 2 je nejčastější na 50% nebo 62% první vlny;
• retracement vlny 4 je nejčastější na 38% nebo 50% třetí vlny.

Musíme se zabývat i dalšími opačnými pohyby, jako je 24% vlny 3. Nicméně já se domnívám, že zde není dostatek prostoru pro oprávněné úpravy pro obchody na páté vlně, tyto situace přeskakuji.

Dalším příkladem je 75% retracement první vlny, která je statisticky přeskočena, ale v některých případech, jako je nepravidelná korekce, to funguje velmi dobře a mělo by to být bráno v potaz.

Ranges (rozsahy)

• Nejběžněji je vlna 3 1.62 nebo 2.62 první vlny;
• Pokud je třetí vlna větší než 1.62 vlny 1, potom je pátá vlna rovna první vlně nebo je 1.62 nebo 2.62 první vlny;
• Pokud je třetí vlna menší než 1.62 vlny 1, potom je pátá vlna rovna 0.62 nebo 1.62 první vlny nebo je rovna vzdálenosti od začátku vlny 1 do konce vlny 3.

Osobně mě zajímá vztah, kde je třetí vlna nejdelší a představuje více než 1.62 první vlny a vlna 5 je rovna vlně 1. Všechny tyto hodnoty vln samozřejmě nejsou vypočítány s přesností 1 pip.

Zde je příklad, kde má třetí vlna více než 1.62 první vlny. Očekáváme, že pátá vlna bude rovna první vlně nebo bude mít délku 1.62 nebo 2.62.

Korekce

Používám pouze dva typy korekcí, první je:

• Zig-zag, což je jednoduchý korekce o třech vlnách. Forma je 5-3-5, nebo pět vln opačných než impulz, potom tři vlny ve směru trendu a znovu pět vln opačných. Jako set ABC;
• Vlna B tvoří okolo 50 procent vlny A;
• Vlna B by se neměla vrátit o více než 75% vlny A;
• Vlna C se buď rovná délce vlny A nebo 1.62 nebo 2.62 délky vlny A;
• Vlna C často tvoří divergenci vlny A s Awesome Oscillatorem;
• Tuto korekci hraju pouze, když se vlna A rovná vlně C.

Druhý typ korekce je nepravidelná korekce:

• To je korekce se strukturou 3-3-5, kde vlna B tvoří nový vrchol prorážející špičku vlnu impulzu a vlna C je za koncem vlny A;
• Vlna B je 1.15 nebo 1.25 vlny A;
• Dle mě nemůže být maximální hladina vlny B 1.25, ale 1.62 vlny A;
• Vlna C je 1.62 nebo 2.62 vlny A;
• To je moje oblíbená formace korekce. Objevuje se všude a velmi často.

Jak hrát

• Hraju pouze ve dvou případech, které popíšu níže;
• První je začátek pulzu jedním směrem a nepravidelné korekce. Druhá je vlna impulzu a korekce zigzag;
• Vysvětlím krok za krokem, jak to udělat.

První krok

Najdu pulz jako pohyb pěti vln jakýmkoliv směrem. Záměrně přeskakuji správné určení nižších vln. Je to pouze příklad rozhodovacího procesu. Upřímně se nepotřebuji strachovat o to, co je uvnitř struktury, nechme analytiky, aby se tímto zabývali.

Druhý krok

Zkontrolujte, zda je konec pulzu (ne jako v tomto případu) dodatečná struktura o třech vlnách.

Pokud je, označím retracement pulzové vlny. Zajímá mě pouze 50% 62% a 75%.

Třetí krok

Nastavím range pro vlnu C.

Jak můžete vidět v grafu níže, dva retracementy se překrývají. 50% impulzové vlny a rozsah 2.62 vlny A. V této fázi také zkontrolujte, zda je zde stále něco důležitého jako LT nebo S/R. Není to nezbytné, ale vždy je dobré najít ještě něco, co podpoří Vaše rozhodnutí.

Čtvrtý krok

• Vstupte do pozic na základě jakéhokoliv svíčkového systému známého z Price Action;
• Hladinu obrany umisťuji nad kritický retracement 75;
• TP určím dvěma způsoby. Buď pozorují chování ceny a adekvátní poměr RR, nebo určím range třetí vlny založený na první vlně.