Klouzavý průměr při obchodování na Forexu

Mezi investory se jedná o běžný problém. Hledají nejlépe pracující klouzavé průměry. Ale věděli jste, že existuje několik způsobů, jak můžete ve své obchodní strategii využít klouzavý průměr?

Funguje křížení klouzavých průměrů?

Vezměte deset začínajících obchodníků a řekněte jim, aby vytvořili svůj obchodní systém. Jsem přesvědčen, že více než 70% z nich bude používat klouzavé průměry jako součást své strategie. Není to žádné překvapení. Klouzavé průměry jsou jedním z nejstarších technických ukazatelů. Používají se již od 20. let 20. století, to je téměř 100 let. Samozřejmě v průběhu času lidé našli sofistikovanější způsoby jejich použití. Také máme mnohem více typů průměrů, ale koncepce jejich vytváření jsou stále podobné.

Ale fungují?

Od začátku jejich používání se obchodníci snažili najít ziskové protínající se signály. Možná jste obeznámeni s pojmy jako Golden Cross a Death Cross. Na otázku však není žádná jednoznačná odpověď. Když je silný trend, signály z klouzavých průměrů fungují skvěle:

Silný klesající trend trhu a dobré prodejní signály z protínajících se průměrů

Pokud neexistuje jasný trend – trh se pohybuje do strany, nebo co hůř, jeho pohyb je velmi trhavý, pak je kvalita kupních a prodejních signálů z klouzavých průměrů velmi nízká:

Žádný jasný trend a mnoho falešných signálů z protínajících se průměrů

Takže spíš záleží na způsobu, jakým budete tyto průměry používat – Má váš obchodní plán takovýto scénář na Vašem účtu?

Ale ještě počkejte, existuje další způsob použití klouzavých průměrů.

Začal jsem o tématu křížení průměrů, protože mnoho začínajících obchodníků si myslí, že je to hlavní způsob jejich použití. To se mýlí. Níže naleznete několik příkladů, jak můžete hodnoty průměrů použít různými způsoby.

Klouzavý průměr jako detektor trendů

Jednoduše zadáte delší časový rámec a sledujte, kde se pohybuje cena. Takže v níže uvedeném příkladu se díváme na 200 klouzavý průměr. Když je cena nad tímto průměrem, pak je to pro nás signálem, že celkový trend je rostoucí:

Cena je nad 200 klouzavého průměru.

Když se cena po většinu času drží pod průměrem, pak je to znamení, že prodejci jsou nyní silnější:

Cena je pod 200 klouzavého průměru.

Jaký je směr průměru?

Měli byste dávat také pozor na to, v jakém směru klouzavý průměr ukazuje. Pokud je to směrem nahoru, pak jsou lepší šance, že trend bude pokračovat.

Když ukazuje směrem dolů, pak je možné, že bude existovat korekce, pokud se trend bude dále rozšiřovat. Překračuje cena klouzavý průměr?

To je také platný signál. Když byla cena většinu času pod průměrem a najednou přechází na druhou stranu, je to znamení, že celkový sentiment se může měnit jako v následujícím příkladu:

Cena procházející skrz klouzavý průměr

Klouzavý průměr jako support nebo resistence

Tato funkce je velmi důležitá. Některé průměry jsou běžně používané obchodníky, například 50, 100 nebo 200 průměrů. Jsou velmi populární, a když se k nim blíží cena, pak můžete očekávat reakci. Pokud byla cena většinou nadprůměrná, je možné, že bude pracovat jako support linie. Podívejte se na níže uvedený příklad:

support na 50, 100 a 200 průměrech

Na druhou stranu, pokud je cena pod průměry a blíží se k nim, je možné, že průměry budou pracovat jako resistentní linie.

Jak už víte, znalost linií supportu a resistence je velmi důležitá. Můžete je začlenit do své obchodní strategie a uzavřít obchody v lepším okamžiku.

Kolik průměrů byste měli použít?

To silně závisí na obchodní strategii a obchodním stylu. Pro začátečníky doporučuji v tabulce uvést alespoň jeden průměr z každé skupiny.

Průměry můžeme rozdělit do třech hlavních skupin:

• Krátkodobá skupina – průměry od 1 do 20. Jsou užitečné, pokud chcete zkontrolovat aktuální krátkodobý trend
• Střednědobá skupina – s průměry od 20 do 50.
• Dlouhodobá skupina – průměry z období od 50 nahoru. S dlouhodobými průměry můžete lépe vidět celkovou situaci na trhu.

Období se mohou u některých obchodníků lišit. Výše uvedené hodnoty jsou zde, aby vám poskytly představu o rozsahu každé skupiny. Takže měli byste mít průměr z krátkodobé skupiny, jeden ze střednědobé a jeden z dlouhodobé skupiny. Můžete vytvořit soubor jako:

• 10, 50, 200
• 5, 33, 100
• 7, 21, 200
• nebo jakákoli jiná kombinace

Myslím, že dobrým začátkem je použít klouzavý průměr 13, 50 a 200.

13, 55, a 200 klouzavé průměry na grafu EUR/USD

Otestujte je a zjistěte, který z nich je nejlepší pro váš obchodní plán.

Ostatní nástroje založené na průměrech

Existuje mnoho obchodních strategií založených na průměrech. Nejoblíbenějším používáním průměrů jsou Rainbow Moving Averages a GMMA. Podívejme se blíže.

Rainbow chart

Rainbow chart je velmi populární; Naleznete ho v mnoha obchodních platformách. Pokud neexistuje žádná tabulka pro Rainbow, můžete si ji vytvořit sami.

Jak? Rainbow je obvykle zkonstruován z klouzavých průměrů s časovým rozsahem 2 – 200. Může to být něco jako průměry 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 … a tak dále. Pro průměry vyšších skupin je vzdálenost širší, proto v poslední skupině máme 125, 130, 135 … nebo pokud potřebujete čísla pro všechny Rainbow průměry, podívejte se níže:

• 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – 1. skupina
• 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 – 2. skupina
• 44, 47, 40, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74 – 3. skupina
• 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122 – 4. skupina
• 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200 – 5. skupina

Obvykle jsou rozděleny do 4 nebo 5 skupin. Můžete mít například skupiny takovéto:

• Průměry od 2 do 15 – červená barva
• Průměry od 17 do 41 – žlutá barva
• Průměry od 44 do 74 – zelená barva
• Průměry od 78 do 122 – modrá barva
• Průměry od 125 do 200 – fialová barva

Nebo můžete použít různé další barvy, příklady zde jsou pouze pro vizuální rozdělení každé skupiny.

Můžete použít ten typ průměrů, který je pro vás nejlepší. Ve většině případů používáme exponenciální průměry nebo lineární vážené průměry.

Rainbow chart

Myšlenka Rainbow

Jak vidíte, je to jednoduchý nástroj. Pomáhá vám kontrolovat aktuální situaci na trhu. Je zřejmé, že je to nástroj pro obchodníky, kteří chtějí obchodovat s trendy. S Rainbow nástrojem vidíte současný trend. Také jsou zde informace o supportu a resistentních oblastech. Široký Rainbow znamená, že support / resistence je silná, úzká, nebo že může být slabá.

Rozsah pohybů

Stejně jako ostatní nástroje, které pomáhají zachytit trendy, jsou pro nás velmi užitečné. Jako vždy je problém s rozsahem pohybu. Hrozí zde velké riziko overtradingu, pokud neexistuje žádný jasný trend. V takových situacích zjistíte, že Rainbow je úzký a často mění směry pohybu. Stejně jako v následujícím příkladě:

Rainbow chart a rozsah pohybů

Ihned můžete zjistit, že Rainbow je spíš plochý a cena se pohybuje nahoru a dolů. Věc s rozsahem pohybu spočívá v tom, že je těžké je na začátku rozpoznat. Po nějaké době, stejně jako ve výše uvedeném grafu, víte, že máte co dočinění s rozsahem pohybu. Předtím to není tak zřejmé.

Rozpoznání těchto situací přichází s praxí. Zkontrolujte vyšší časové rámce, použijte trendové linie, abyste lépe pochopili současnou situaci.

Rainbow a…

Z mých zkušeností s nástrojem Rainbow můžu říci, že je nejlepší k němu připojit i další ukazatele. Například můžete vytvořit strategii založenou na Rainbow a MACD, můžete přidat i Pivotní linie. Níže vidíte Rainbow se dvěma liniemi Ichimoku Kijun Sen (Kijun nastavenými na 26 a 60) a Pivotní linie.

Můžete kombinovat Rainbow s dalšími obchodními nástroji, které se vám nejvíce líbí. Celkově podle mého názoru může být Rainbow velmi užitečný, když je spojen s jinými nástroji s dobrou obchodní strategií.

Příklady obchodování

EUR/USD, hodinový graf

Na tomto hodinovém grafu EUR / USD vidíme Rainbow průměry, dvě linie Kijun Sen (26, 60) a oscilátor MACD.

Po dlouhém rostoucím trendu došlo k silnému propadu. Byla to změna trendu? Vidíme, že nejdelší průměry gropupu (fialová barva) jsou na tomto místě stále široké, stejně jako jiné skupiny. Toto není dobré místo pro shortování. Zde můžete uzavřít pozici, ale vypadá to, že trend je rostoucí. Taková situace není vzácná a s pomocí nástroje Rainbow můžete obchodovat správným směrem a můžete se vyvarovat obchodování proti hlavnímu trendu.

Později vidíme, že modrá linie Kijun opět překonala druhou Kijun a EUR /USD se posunulo výše – to bylo dobré místo, abyste opět obchodovali dlouhou pozici.

GBP/JPY, 30 minutový graf

Na tomto 30 minutovém grafu GBP / JPY  máme Rainbow, dvě kijunské linie, denní Pivoty a oscilátory.

Vidíte, že průraz supportu byl začátkem silného poklesu. Mohli byste vstoupit do breaku (protože předchozí trend byl také klesající a byla to korekce) nebo počkat na pozdější návrat. To je dobrý příklad toho, že Rainbow je indikátor trendů (víme, jak silný trend je, vidíme jeho směr) a delší linie Kijun je naší stoploss linií. Díky tomu můžete maximalizovat zisky z vašich obchodů, protože obchodujete tak dlouho, jak je to možné.

AUD/NZD, H4

Máme tu 4 hodinový graf AUD / NZD. Dřívější trend byl klesající. Pak to vypadalo jen jako korekce, ale vidíme, že se cenu nepodařilo uzavřít pod Kijunovými liniemi. Také linie Rainbow byly stále užší. Mohl by to být začátek range move, ale ukázalo se, že jde o začínající move up.