Co je to SWAP?

0
1771
forex foto

forex foto

SWAP (swap transakce se také nazývá roll-over nebo overnight) – je to operace, kdy necháme otevřené pozice přes noc, za to buď dostaneme úrokovou sazbu, nebo ji musíme zaplatit).

Transakce na Forexu podléhají SWAPům. Velikost swapových bodů u brokera XTB najdete na https://www.xtb.com/cz/nabidka/informace-o-uctech/swapove-body.

Typy SWAP transakcí

Historicky první SWAP transakce byla provedena v srpnu v roce 1981 mezi IBM (International Business Machines Corporation) a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development). Došlo ke směně USD za CHF.

Na měnovém trhu existuje několik typů SWAPů a každý má jinou specifikaci.

Abychom specifikovali, o jaký kontrakt se jedná, musíme používat termíny spot a forward.

Spot – operace, kdy je měna fyzicky doručena.

Forward – operace, kdy je směna měny a její cena dohodnuta dopředu a tato cena bude využita v budoucnu.

Standardní SWAP – v případě, že datum vyrovnání obchodu bude za spotovou cenu a později za forwardových podmínek.

Short SWAP (jednodenní) – transakce jsou realizovány ve spotový den.

Forward SWAP – první část transakce je vyrovnána za cenu, která byla dohodnuta jako spotová s tím, že stejné podmínky budou v budoucnu a poslední část je vyplacena také za spotových podmínek.

V našem případě nás nezajímá fyzické doručení měny, takže naše otevřená pozice nedosáhne data vyrovnání a každý den bude upravena dle SWAP bodů.

Jak vypočítat SWAP body?

Každý broker má vlastní tabulku swapů. Abychom mohli vypočítat SWAP body, musíme určit měnový pár a počet bodů, které závisejí na long nebo short pozici.

Výpočet je následující:

Předpokládáme, že máme 2 short pozice (1 lot každá) na EURNZD a USDCHF.

Instrument Popis instrumentu SWAP body (long) SWAP body (short)
EURNZD Euro vůči novozélandskému dolaru -0.99 0.90
USDCHF Americký dolar vůči švýcarskému franku 0.05 -0.11

EURNZD

  1. Vypočítáme hodnotu 1 pipu pro pozici o objemu 1 lot.
    Objem transakce * pipy
    100000 * 0.0001 = 10 NZD
  2. Vypočítáme 1-denní SWAP
    Hodnota pipu * SWAP body/10 * NZDUSD cena
    10 NZD * 0.90/10 * 0.6285(cena z 11. září 2015) = 2.37 NZD

USDCHF

  1. Vypočítáme hodnotu 1 pipu pro pozici o objemu 1 lot.
    Objem transakce * pipy
    100000 * 0.0001 = 10 CHF
  2. Vypočítáme 1-denní SWAP
    Hodnota pipu * SWAP body/10 * USDCHF cena
    10 CHF * -0.11/10 * 0.9780(cena z 11. září 2015) = -0.26

Běžně je swap účtován o půlnoci, ale existují různé případy, záleží na brokerovi.

Páry s pozitivním swapem

Na swapových bodech je také možné vydělat. Pokud se rozhodujete, zda otevřít pozici z USD nebo EUR, lepší je otevřít pozici s USD, protože v takovém případě můžete na swapových bodech vydělat. Různí brokeři mají různé swapy. Toto byste měli zvážit, když hledáte brokera, který Vám bude sedět.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPopis Elliottovy vlnové teorie
Następny artykułMetaTrader 4 – Uživatelská příručka
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Katovicích. Aktivně obchoduje na forexu a akcie od roku 2013. Spoléhá se jak na technickou analýzu, tak na makroekonomické prvky. Jeho oblíbená technika? Fibonacciho obchodní nástroje a Price action.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ